のどが渇いたとき言いました。。。

お水を下さい。
Please give me water.

友人に頼む場合はこれでよいと思います。もうすこし強くいう言い方なら「Could I have some water?」

ちょっと丁寧な言い方を使うなら
「Can I have some water?」「May I have some water?」
になります。